plots and reports

%23%20%2F%2F%2F%20script%0A%23%20requires-python%20%3D%20%22%3E%3D3.11%22%0A%23%20dependencies%20%3D%20%5B%0A%23%20%20%20%20%20%22marimo%3D%3D0.20.4%22%2C%0A%23%20%20%20%20%20%22jquantstats%22%2C%0A%23%20%20%20%20%20%22numpy%3E%3D2.0.0%22%2C%0A%23%20%20%20%20%20%22polars%3E%3D1.0.0%22%2C%0A%23%20%20%20%20%20%22plotly%3E%3D6.0.0%22%2C%0A%23%20%20%20%20%20%22jinja2%3E%3D3.1.0%22%2C%0A%23%20%5D%0A%23%20%5Btool.uv.sources%5D%0A%23%20jquantstats%20%3D%20%7B%20path%20%3D%20%22..%2F..%22%2C%20editable%20%3D%20true%20%7D%0A%23%20%2F%2F%2F%0A%0Aimport%20marimo%0A%0A__generated_with%20%3D%20%220.20.4%22%0Aapp%20%3D%20marimo.App(width%3D%22medium%22)%0A%0Awith%20app.setup%3A%0A%20%20%20%20import%20os%0A%20%20%20%20from%20datetime%20import%20date%2C%20timedelta%0A%20%20%20%20from%20pathlib%20import%20Path%0A%0A%20%20%20%20import%20marimo%20as%20mo%0A%20%20%20%20import%20numpy%20as%20np%0A%20%20%20%20import%20polars%20as%20pl%0A%0A%20%20%20%20from%20jquantstats%20import%20Data%2C%20Portfolio%0A%0A%20%20%20%20NOTEBOOK_DIR%20%3D%20Path(__file__).parent%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_intro()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Render%20the%20introduction.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20r%22%22%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%23%20%F0%9F%93%8A%20jquantstats%20%E2%80%94%20Plots%20%26%20Reports%20Gallery%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20This%20notebook%20illustrates%20**every%20plot%20and%20report**%20available%20in%20%60jquantstats%60.%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20It%20is%20organised%20into%20two%20sections%3A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%20Section%20%7C%20Entry%20point%20%7C%20What%20you%20get%20%7C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C---------%7C-------------%7C--------------%7C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%20**Part%201%20%E2%80%94%20Data**%20%7C%20%60Data.from_returns(...)%60%20%7C%2015%20%60DataPlots%60%20methods%20%C2%B7%20%60metrics()%60%20%C2%B7%20%60full()%60%20%7C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%20**Part%202%20%E2%80%94%20Portfolio**%20%7C%20%60Portfolio.from_cash_position(...)%60%20%7C%2010%20%60PortfolioPlots%60%20%C2%B7%20%60to_html()%60%20%7C%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20**Data%20used%20in%20Part%201%3A**%20real%20AAPL%20%2B%20META%20daily%20returns%20(%E2%89%88%2011%20k%20rows)%20with%20SPY%20as%20benchmark%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20loaded%20from%20CSV%20files%20bundled%20with%20the%20repository.%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20**Data%20used%20in%20Part%202%3A**%20synthetic%203-asset%20price%20%2B%20position%20series%20(500%20trading%20days).%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22%22%22%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_part1_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Part%201%20section%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22---%5Cn%23%23%20Part%201%20%E2%80%94%20%60Data%60%20entry%20point%20(returns%20series)%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_load_data()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Load%20portfolio%20returns%20and%20SPY%20benchmark%20from%20CSV.%22%22%22%0A%20%20%20%20data_dir%20%3D%20NOTEBOOK_DIR%20%2F%20%22data%22%0A%0A%20%20%20%20returns_df%20%3D%20pl.read_csv(data_dir%20%2F%20%22portfolio.csv%22%2C%20try_parse_dates%3DTrue).with_columns(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pl.col(%22AAPL%22).cast(pl.Float64%2C%20strict%3DFalse)%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pl.col(%22META%22).cast(pl.Float64%2C%20strict%3DFalse)%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pl.col(%22Date%22).cast(pl.Date%2C%20strict%3DFalse)%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0A%20%20%20%20)%0A%0A%20%20%20%20benchmark_df%20%3D%20pl.read_csv(data_dir%20%2F%20%22benchmark.csv%22%2C%20try_parse_dates%3DTrue).select(%5B%22Date%22%2C%20%22SPY%20--%20Benchmark%22%5D)%0A%0A%20%20%20%20data%20%3D%20Data.from_returns(returns%3Dreturns_df%2C%20benchmark%3Dbenchmark_df)%0A%0A%20%20%20%20benchmark_cols%20%3D%20data.benchmark.columns%20if%20data.benchmark%20is%20not%20None%20else%20%5B%5D%0A%20%20%20%20mo.md(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20f%22%22%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20**Data%20loaded**%20%E2%9C%85%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Assets%3A%20%60%7Bdata.assets%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Benchmark%20columns%3A%20%60%7Bbenchmark_cols%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Rows%3A%20%60%7Breturns_df.height%3A%2C%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Date%20range%3A%20%60%7Breturns_df%5B%22Date%22%5D.min()%7D%60%20%E2%86%92%20%60%7Breturns_df%5B%22Date%22%5D.max()%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22%22%22%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20return%20(data%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_snapshot_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20snapshot%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%201%20%C2%B7%20%60snapshot%60%20%E2%80%94%20three-panel%20dashboard%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_snapshot(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.snapshot%20%E2%80%94%20cumulative%20returns%2C%20drawdown%2C%20daily%20returns.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_snapshot%20%3D%20data.plots.snapshot(title%3D%22AAPL%20%2B%20META%20vs%20SPY%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_snapshot%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_snapshot_show(fig_snapshot)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20snapshot%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_snapshot%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_returns_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20cumulative%20returns%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%202%20%C2%B7%20%60returns%60%20%E2%80%94%20cumulative%20compounded%20returns%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_returns(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.returns.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_returns%20%3D%20data.plots.returns(title%3D%22Cumulative%20Returns%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_returns%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_returns_show(fig_returns)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20cumulative%20returns%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_returns%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_log_returns_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20log%20returns%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%203%20%C2%B7%20%60log_returns%60%20%E2%80%94%20cumulative%20log%20returns%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_log_returns(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.log_returns.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_log_returns%20%3D%20data.plots.log_returns(title%3D%22Log%20Returns%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_log_returns%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_log_returns_show(fig_log_returns)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20log%20returns%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_log_returns%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_daily_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20daily%20returns%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%204%20%C2%B7%20%60daily_returns%60%20%E2%80%94%20daily%20returns%20bar%20chart%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_daily(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.daily_returns.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_daily%20%3D%20data.plots.daily_returns(title%3D%22Daily%20Returns%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_daily%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_daily_show(fig_daily)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20daily%20returns%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_daily%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_yearly_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20yearly%20returns%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%205%20%C2%B7%20%60yearly_returns%60%20%E2%80%94%20annual%20returns%20bar%20chart%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_yearly(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.yearly_returns.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_yearly%20%3D%20data.plots.yearly_returns(title%3D%22Yearly%20Returns%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_yearly%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_yearly_show(fig_yearly)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20yearly%20returns%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_yearly%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_monthly_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20monthly%20returns%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%206%20%C2%B7%20%60monthly_returns%60%20%E2%80%94%20monthly%20returns%20bar%20chart%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_monthly(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.monthly_returns.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_monthly%20%3D%20data.plots.monthly_returns(title%3D%22Monthly%20Returns%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_monthly%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_monthly_show(fig_monthly)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20monthly%20returns%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_monthly%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_heatmap_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20monthly%20heatmap%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%207%20%C2%B7%20%60monthly_heatmap%60%20%E2%80%94%20year%20%C3%97%20month%20heatmap%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_heatmap(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.monthly_heatmap%20(AAPL).%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_heatmap%20%3D%20data.plots.monthly_heatmap(title%3D%22Monthly%20Heatmap%20%E2%80%94%20AAPL%22%2C%20asset%3D%22AAPL%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_heatmap%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_heatmap_show(fig_heatmap)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20monthly%20heatmap%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_heatmap%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_histogram_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20histogram%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%208%20%C2%B7%20%60histogram%60%20%E2%80%94%20return%20histogram%20with%20KDE%20overlay%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_histogram(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.histogram.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_histogram%20%3D%20data.plots.histogram(title%3D%22Returns%20Distribution%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_histogram%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_histogram_show(fig_histogram)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20histogram%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_histogram%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_distribution_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20distribution%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%209%20%C2%B7%20%60distribution%60%20%E2%80%94%20returns%20across%20aggregation%20periods%20(box%20plot)%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_distribution(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.distribution.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_distribution%20%3D%20data.plots.distribution(title%3D%22Return%20Distribution%20by%20Period%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_distribution%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_distribution_show(fig_distribution)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20distribution%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_distribution%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_drawdown_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20drawdown%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2010%20%C2%B7%20%60drawdown%60%20%E2%80%94%20underwater%20equity%20curve%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_drawdown(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.drawdown.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_drawdown%20%3D%20data.plots.drawdown(title%3D%22Drawdowns%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_drawdown%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_drawdown_show(fig_drawdown)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20drawdown%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_drawdown%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_drawdown_periods_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20drawdown%20periods%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2011%20%C2%B7%20%60drawdowns_periods%60%20%E2%80%94%20top-5%20drawdown%20shading%20(AAPL)%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_drawdown_periods(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.drawdowns_periods.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_dd_periods%20%3D%20data.plots.drawdowns_periods(n%3D5%2C%20title%3D%22Top%205%20Drawdown%20Periods%20%E2%80%94%20AAPL%22%2C%20asset%3D%22AAPL%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_dd_periods%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_drawdown_periods_show(fig_dd_periods)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20drawdown%20periods%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_dd_periods%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_earnings_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20earnings%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2012%20%C2%B7%20%60earnings%60%20%E2%80%94%20dollar%20equity%20curve%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_earnings(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.earnings.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_earnings%20%3D%20data.plots.earnings(start_balance%3D100_000%2C%20title%3D%22Portfolio%20Earnings%20(%24100k%20start)%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_earnings%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_earnings_show(fig_earnings)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20earnings%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_earnings%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_sharpe_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20rolling%20Sharpe%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2013%20%C2%B7%20%60rolling_sharpe%60%20%E2%80%94%206-month%20rolling%20Sharpe%20ratio%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_sharpe(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.rolling_sharpe.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_sharpe%20%3D%20data.plots.rolling_sharpe(rolling_period%3D126%2C%20title%3D%22Rolling%20Sharpe%20(126-day)%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_rolling_sharpe%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_sharpe_show(fig_rolling_sharpe)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20rolling%20Sharpe%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_sharpe%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_sortino_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20rolling%20Sortino%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2014%20%C2%B7%20%60rolling_sortino%60%20%E2%80%94%206-month%20rolling%20Sortino%20ratio%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_sortino(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.rolling_sortino.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_sortino%20%3D%20data.plots.rolling_sortino(rolling_period%3D126%2C%20title%3D%22Rolling%20Sortino%20(126-day)%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_rolling_sortino%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_sortino_show(fig_rolling_sortino)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20rolling%20Sortino%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_sortino%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_vol_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20rolling%20volatility%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2015%20%C2%B7%20%60rolling_volatility%60%20%E2%80%94%206-month%20rolling%20annualised%20volatility%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_vol(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.rolling_volatility.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_vol%20%3D%20data.plots.rolling_volatility(rolling_period%3D126%2C%20title%3D%22Rolling%20Volatility%20(126-day)%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_rolling_vol%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_vol_show(fig_rolling_vol)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20rolling%20volatility%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_vol%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_beta_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots%20%E2%80%94%20rolling%20beta%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2016%20%C2%B7%20%60rolling_beta%60%20%E2%80%94%20rolling%20beta%20versus%20benchmark%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_beta(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22DataPlots.rolling_beta.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_beta%20%3D%20data.plots.rolling_beta(rolling_period%3D126%2C%20title%3D%22Rolling%20Beta%20vs%20SPY%20(126-day)%22)%0A%20%20%20%20return%20(fig_rolling_beta%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_dp_rolling_beta_show(fig_rolling_beta)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20rolling%20beta%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_rolling_beta%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_reports_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Reports%20section%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%20Reports%20%E2%80%94%20%60Reports.metrics()%60%20and%20%60Reports.full()%60%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_reports_metrics(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Reports.metrics%20%E2%80%94%20comprehensive%20performance%20table.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%23%20%60Reports.metrics(mode%3D'full')%60%20%E2%80%94%20performance%20metrics%20table%22)%0A%20%20%20%20metrics_df%20%3D%20data.reports.metrics(mode%3D%22full%22)%0A%20%20%20%20return%20(metrics_df%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_reports_metrics_show(metrics_df)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20metrics%20dataframe.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.plain_text(str(metrics_df))%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_reports_full(data)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Reports.full%20%E2%80%94%20self-contained%20HTML%20report.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%23%20%60Reports.full()%60%20%E2%80%94%20self-contained%20HTML%20report%22)%0A%20%20%20%20html_report%20%3D%20data.reports.full(title%3D%22AAPL%20%2B%20META%20vs%20SPY%20%E2%80%94%20Performance%20Report%22)%0A%20%20%20%20mo.md(f%22HTML%20report%20generated%3A%20**%7Blen(html_report)%3A%2C%7D**%20characters.%22)%0A%20%20%20%20return%20(html_report%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_reports_full_export(html_report)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Write%20the%20Data%20HTML%20report%20to%20NOTEBOOK_OUTPUT_FOLDER%20if%20set.%22%22%22%0A%20%20%20%20_output_folder%20%3D%20os.environ.get(%22NOTEBOOK_OUTPUT_FOLDER%22)%0A%20%20%20%20if%20_output_folder%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_artefact_path%20%3D%20Path(_output_folder)%20%2F%20%22data_report.html%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_artefact_path.write_text(html_report)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_msg%20%3D%20mo.md(f%22%E2%9C%85%20Data%20report%20saved%20to%20%60%7B_artefact_path%7D%60%22)%0A%20%20%20%20else%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_msg%20%3D%20mo.md(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22%E2%84%B9%EF%B8%8F%20%60NOTEBOOK_OUTPUT_FOLDER%60%20is%20not%20set%20%E2%80%94%20artefact%20saving%20is%20skipped%20%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22(this%20variable%20is%20set%20automatically%20by%20%60rhiza_marimo%60).%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_part2_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Part%202%20section%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22---%5Cn%23%23%20Part%202%20%E2%80%94%20%60Portfolio%60%20entry%20point%20(prices%20%2B%20positions)%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_portfolio_data()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Generate%20synthetic%203-asset%20price%20and%20cash-position%20data%20(500%20days).%22%22%22%0A%20%20%20%20n%20%3D%20500%0A%20%20%20%20start_date%20%3D%20date(2021%2C%201%2C%204)%0A%20%20%20%20end_date%20%3D%20start_date%20%2B%20timedelta(days%3Dn%20-%201)%0A%20%20%20%20dates%20%3D%20pl.date_range(start%3Dstart_date%2C%20end%3Dend_date%2C%20interval%3D%221d%22%2C%20eager%3DTrue).cast(pl.Date)%0A%0A%20%20%20%20rng%20%3D%20np.random.default_rng(0)%0A%0A%20%20%20%20%23%20Asset%20X%3A%20steady%20uptrend%0A%20%20%20%20price_x%20%3D%20pl.Series(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5B100.0%20*%20np.exp(0.0003%20*%20i%20%2B%200.012%20*%20rng.standard_normal())%20for%20i%20in%20range(n)%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20dtype%3Dpl.Float64%2C%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20%23%20Asset%20Y%3A%20mean-reverting%20around%2050%0A%20%20%20%20price_y%20%3D%20pl.Series(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5B50.0%20%2B%205.0%20*%20np.sin(0.05%20*%20i)%20%2B%201.5%20*%20rng.standard_normal()%20for%20i%20in%20range(n)%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20dtype%3Dpl.Float64%2C%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20%23%20Asset%20Z%3A%20higher%20volatility%0A%20%20%20%20price_z%20%3D%20pl.Series(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5B200.0%20*%20np.exp(0.0001%20*%20i%20%2B%200.025%20*%20rng.standard_normal())%20for%20i%20in%20range(n)%5D%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20dtype%3Dpl.Float64%2C%0A%20%20%20%20)%0A%0A%20%20%20%20prices%20%3D%20pl.DataFrame(%7B%22date%22%3A%20dates%2C%20%22X%22%3A%20price_x%2C%20%22Y%22%3A%20price_y%2C%20%22Z%22%3A%20price_z%7D)%0A%0A%20%20%20%20%23%20Cash%20positions%20(%24%20value%20held%20in%20each%20asset)%0A%20%20%20%20pos_x%20%3D%20pl.Series(%5B5000.0%20%2B%2010.0%20*%20i%20for%20i%20in%20range(n)%5D%2C%20dtype%3Dpl.Float64)%0A%20%20%20%20pos_y%20%3D%20pl.Series(%5B3000.0%20%2B%20float(i%20%25%2010)%20*%20200.0%20for%20i%20in%20range(n)%5D%2C%20dtype%3Dpl.Float64)%0A%20%20%20%20pos_z%20%3D%20pl.Series(%5B2000.0%20-%202.0%20*%20(i%20%25%2020)%20for%20i%20in%20range(n)%5D%2C%20dtype%3Dpl.Float64)%0A%0A%20%20%20%20positions%20%3D%20pl.DataFrame(%7B%22date%22%3A%20dates%2C%20%22X%22%3A%20pos_x%2C%20%22Y%22%3A%20pos_y%2C%20%22Z%22%3A%20pos_z%7D)%0A%0A%20%20%20%20mo.md(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20f%22%22%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20**Synthetic%20portfolio%20data%20generated**%20%E2%9C%85%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Assets%3A%20X%2C%20Y%2C%20Z%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Trading%20days%3A%20%7Bn%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Date%20range%3A%20%60%7Bstart_date%7D%60%20%E2%86%92%20%60%7Bend_date%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22%22%22%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20return%20positions%2C%20prices%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_portfolio_build(positions%2C%20prices)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Build%20Portfolio%20from%20synthetic%20prices%20and%20cash%20positions.%22%22%22%0A%20%20%20%20portfolio%20%3D%20Portfolio.from_cash_position(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20prices%3Dprices%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20cash_position%3Dpositions%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20aum%3D1_000_000.0%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20cost_bps%3D2.0%2C%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20mo.md(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20f%22%22%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20**Portfolio%20created**%20%E2%9C%85%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Assets%3A%20%60%7Bportfolio.assets%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20AUM%3A%20%60%7Bportfolio.aum%3A%2C.0f%7D%60%0A%20%20%20%20%20%20%20%20-%20Cost%20model%3A%202%20bps%20one-way%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22%22%22%0A%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20return%20(portfolio%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_snapshot_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20snapshot%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%201%20%C2%B7%20%60snapshot%60%20%E2%80%94%20NAV%20%2B%20drawdown%20dashboard%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_snapshot(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.snapshot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_snapshot%20%3D%20portfolio.plots.snapshot()%0A%20%20%20%20return%20(fig_pf_snapshot%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_snapshot_show(fig_pf_snapshot)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20portfolio%20snapshot%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_snapshot%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_lead_lag_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20lead%2Flag%20IR%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%202%20%C2%B7%20%60lead_lag_ir_plot%60%20%E2%80%94%20Sharpe%20ratio%20across%20execution%20lags%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_lead_lag(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.lead_lag_ir_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_lead_lag%20%3D%20portfolio.plots.lead_lag_ir_plot(start%3D-5%2C%20end%3D10)%0A%20%20%20%20return%20(fig_lead_lag%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_lead_lag_show(fig_lead_lag)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20lead%2Flag%20IR%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_lead_lag%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_lagged_perf_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20lagged%20performance%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%203%20%C2%B7%20%60lagged_performance_plot%60%20%E2%80%94%20NAV%20curves%20for%20multiple%20execution%20lags%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_lagged_perf(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.lagged_performance_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_lagged_perf%20%3D%20portfolio.plots.lagged_performance_plot(lags%3D%5B0%2C%201%2C%202%2C%203%2C%205%5D)%0A%20%20%20%20return%20(fig_lagged_perf%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_lagged_perf_show(fig_lagged_perf)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20lagged%20performance%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_lagged_perf%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_rolling_sharpe_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20rolling%20Sharpe%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%204%20%C2%B7%20%60rolling_sharpe_plot%60%20%E2%80%94%20rolling%20annualised%20Sharpe%20ratio%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_rolling_sharpe(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.rolling_sharpe_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_rolling_sharpe%20%3D%20portfolio.plots.rolling_sharpe_plot(window%3D63)%0A%20%20%20%20return%20(fig_pf_rolling_sharpe%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_rolling_sharpe_show(fig_pf_rolling_sharpe)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20portfolio%20rolling%20Sharpe%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_rolling_sharpe%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_rolling_vol_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20rolling%20volatility%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%205%20%C2%B7%20%60rolling_volatility_plot%60%20%E2%80%94%20rolling%20annualised%20volatility%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_rolling_vol(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.rolling_volatility_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_rolling_vol%20%3D%20portfolio.plots.rolling_volatility_plot(window%3D63)%0A%20%20%20%20return%20(fig_pf_rolling_vol%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_rolling_vol_show(fig_pf_rolling_vol)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20portfolio%20rolling%20volatility%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_rolling_vol%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_annual_sharpe_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20annual%20Sharpe%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%206%20%C2%B7%20%60annual_sharpe_plot%60%20%E2%80%94%20calendar-year%20Sharpe%20breakdown%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_annual_sharpe(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.annual_sharpe_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_annual_sharpe%20%3D%20portfolio.plots.annual_sharpe_plot()%0A%20%20%20%20return%20(fig_annual_sharpe%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_annual_sharpe_show(fig_annual_sharpe)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20annual%20Sharpe%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_annual_sharpe%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_corr_heatmap_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20correlation%20heatmap%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%207%20%C2%B7%20%60correlation_heatmap%60%20%E2%80%94%20asset%20%2B%20portfolio%20correlation%20matrix%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_corr_heatmap(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.correlation_heatmap.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_corr%20%3D%20portfolio.plots.correlation_heatmap()%0A%20%20%20%20return%20(fig_corr%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_corr_heatmap_show(fig_corr)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20correlation%20heatmap%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_corr%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_monthly_heatmap_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20monthly%20heatmap%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%208%20%C2%B7%20%60monthly_returns_heatmap%60%20%E2%80%94%20year%20%C3%97%20month%20returns%20heatmap%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_monthly_heatmap(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.monthly_returns_heatmap.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_monthly_heatmap%20%3D%20portfolio.plots.monthly_returns_heatmap()%0A%20%20%20%20return%20(fig_pf_monthly_heatmap%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_monthly_heatmap_show(fig_pf_monthly_heatmap)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20portfolio%20monthly%20heatmap%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_pf_monthly_heatmap%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_smoothed_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20smoothed%20holdings%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%209%20%C2%B7%20%60smoothed_holdings_performance_plot%60%20%E2%80%94%20NAV%20with%20smoothed%20position%20entry%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_smoothed(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.smoothed_holdings_performance_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_smoothed%20%3D%20portfolio.plots.smoothed_holdings_performance_plot(windows%3D%5B0%2C%201%2C%203%2C%205%5D)%0A%20%20%20%20return%20(fig_smoothed%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_smoothed_show(fig_smoothed)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20smoothed%20holdings%20performance%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_smoothed%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_cost_impact_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots%20%E2%80%94%20trading%20cost%20impact%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%2010%20%C2%B7%20%60trading_cost_impact_plot%60%20%E2%80%94%20Sharpe%20vs.%20one-way%20trading%20costs%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_cost_impact(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22PortfolioPlots.trading_cost_impact_plot.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_cost_impact%20%3D%20portfolio.plots.trading_cost_impact_plot(max_bps%3D20)%0A%20%20%20%20return%20(fig_cost_impact%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pp_cost_impact_show(fig_cost_impact)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Display%20trading%20cost%20impact%20figure.%22%22%22%0A%20%20%20%20fig_cost_impact%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pf_report_header()%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Portfolio%20Report%20section%20header.%22%22%22%0A%20%20%20%20mo.md(%22%23%23%23%20%60Report.to_html()%60%20%E2%80%94%20self-contained%20portfolio%20HTML%20report%22)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pf_report(portfolio)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Report.to_html%20%E2%80%94%20self-contained%20portfolio%20HTML%20report.%22%22%22%0A%20%20%20%20pf_html%20%3D%20portfolio.report.to_html(title%3D%22Synthetic%203-Asset%20Portfolio%20Report%22)%0A%20%20%20%20mo.md(f%22Portfolio%20HTML%20report%20generated%3A%20**%7Blen(pf_html)%3A%2C%7D**%20characters.%22)%0A%20%20%20%20return%20(pf_html%2C)%0A%0A%0A%40app.cell%0Adef%20cell_pf_report_export(pf_html)%3A%0A%20%20%20%20%22%22%22Write%20the%20Portfolio%20HTML%20report%20to%20NOTEBOOK_OUTPUT_FOLDER%20if%20set.%22%22%22%0A%20%20%20%20_output_folder%20%3D%20os.environ.get(%22NOTEBOOK_OUTPUT_FOLDER%22)%0A%20%20%20%20if%20_output_folder%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_artefact_path%20%3D%20Path(_output_folder)%20%2F%20%22portfolio_report.html%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_artefact_path.write_text(pf_html)%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_msg%20%3D%20mo.md(f%22%E2%9C%85%20Portfolio%20report%20saved%20to%20%60%7B_artefact_path%7D%60%22)%0A%20%20%20%20else%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20_msg%20%3D%20mo.md(%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22%E2%84%B9%EF%B8%8F%20%60NOTEBOOK_OUTPUT_FOLDER%60%20is%20not%20set%20%E2%80%94%20artefact%20saving%20is%20skipped%20%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22(this%20variable%20is%20set%20automatically%20by%20%60rhiza_marimo%60).%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20)%0A%20%20%20%20return%0A%0A%0Aif%20__name__%20%3D%3D%20%22__main__%22%3A%0A%20%20%20%20app.run()%0A